Oi José, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente.
Sobre a sua dúvida, tem várias formas de fazer essa Spot, dependendo do render que estiver usando vai ficar mais realista ou menos, mas também dá para quebrar um galho no PhotoShop se for o caso.
No render padrão do Max ele não gera Beam, que é o efeito que faz a luz ficar visível de verdade, dá para simular com o Volume do Max, mas não é a mesma coisa.
Neste caso é melhor usar o Lens Effects do Rendering>Effecs.
Ele vai criar um Flare nestas áreas claras da luz, o problema é que é um efeito de Pós Render, então, não terá a mesma qualidade nas luzes mais no fundo, porque aparecem menos.
Se for no Mental Ray, é só colocar uma luz em baixo de local e aplicar o Shader Beam na cena.
Mas seja como for, sem a configuração correta das luzes e das sombras, não fica bom.
Neste tutorial eu mostro os recursos das luzes: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14932
Neste tutorial eu mostro os recursos das sombras: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15012
Abraços