Oi Paulo, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente.
Fico feliz de saber que está acompanhando e gostando dos tutoriais, amanhã eu pretendo postar um tutorial novo.
Sobre a importação de arquivos do AutoCAD, é bem tranquilo, pois o AutoCAD é totalmente compatível com o Max.
Você até pode lincar o arquivo entre os dois, permitindo que modifique o arquivo no AutoCAD e seja autalizado no 3ds max.
Isso é feito com o File Link Manager que está no menu File.
A opção mais comum é importar o DWG normalmente, só tome cuidado para escolher a opção AutoCAD Drawing na lista Tipos de Arquivos.
Tem duas opções para importar DWG, a Legacy e a AutoCAD Drawing, essa última é mais moderna e tem mais opções.
Sele o link que o Saulo te passou, nele eu explico os detalhes dessa janela.
Abraços