Olá Darlan!
Geralmente quando o material usa um mapa com textura, ela deve vir junto para poder fazer funcionar como desejado. No caso de um material escovado, existem várias maneiras de fazer e uma delas é utilizando uma textura. Para esse seu material funcionar, você deve ter instalado o renderizador vray, que não vem junto com o max, na sua máquina. Feito isso, vc abre o slot de materiais "M" e em "get material" vc pode abrir o arquivo pelo caminho "open". Vale ressaltar que por padrão os materiais da evermotion vêm super pesados e configurados para render em rede. É certo que com uma máquina single dá pra renderizar, porém tudo vai demorar bem mais. Outra dica é que vale mais à pena aprender a fazer um material do que pegar um pronto. Isso porque em determinadas situações poderá acontecer de você precisar modificar um material para seu uso ou criar um outro e ficar dependendo de materiais prontos. Aqui no site tem materiais prontos para baixar. Vale à pena dar uma olhada neles para ver como foram feitos. E por último, que não sei se é o seu caso, mas se vc não tem o vray instalado, esse material pode ser conseguido com 1 clique usando o presset do arch&design do mentalray.
abraço!