Aplica sempre material com 2-side habilitado se fez o modelo no AutoCAD.
Também tem que importar certo o modelo, se exportar em 3DS pra importar no Max vai dar bastante erro deste tipo.
Tem que gravar em DWG mesmo e importar no max pelo file>import>autocad drawing.
Ai vc marca a opção Unify Normals e Smooth na janela de importação, pra não dar estes problemas.
Se o 2-side não resolver o problema, tenta aplicar um modificador smooth em todos os objetos e liga a opção autosmooth dele.
Se não der certo, ai é problema na malha, não vai ter jeito, ou edita a malha fechando os polígonos ou importa de novo da forma certa.
Essa FAQ aqui mostra como importar: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688