Ai Yuri, vc pode deixar refletir o céu do Physical Sky também, vai ficar bom do mesmo jeito.
Se criar nuvens no physical sky igual mostra neste tut fica melhor ainda: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=25719
Mas se quiser colocar uma imagem HDRI no physical sky também dá, tem um slot no começo dele pra colocar a imagem,
Ai fica com todos os atributos do physical sky, mas mostra a imagem HDRI de fundo, também ilumina com as cores dela.
Mas tem que ser uma imagem HDRI panorâmica, não pode ser uma imagem plana de fundo.
Dos dois jeitos fica bom e o tempo de render também é o mesmo, não muda nada.
Se quiser ainda dá pra deixar o Physical Sky normal no fundo e usar a imagem HDRI só pra refletir.
Se quiser fazer isso vc coloca a imagem HDRI no slot environment no menu mental ray connection do material.
Quando clicar nele vai ter que pegar o shader 3d environment e ai dentro dele vc coloca a imagem HDRI