Oi Wilson, tudo bem?
Qual é a versão do 3ds max que você está usando?
A partir do 3ds max 2011 vem o Plug-in nativo para importar o formato SKP do Sketchup, portanto, basta importar o arquivo normalmente em SKP, inclusive os objetos do Google Warehouse.
Se estiver com o Mental Ray habilitado como Render no 3ds max, os arquivos SKP são importados com materiais Arch&Design e iluminação Daylight e/ou Photometric, sendo assim, basta teclar F9 para renderizar sem precisar mexer em mais nada.
Este vídeo tutorial mostra o funcionamento do Plug-in: http://download.autodesk.com/us/3dsmax/connection_extension/stretchup/3ds_max_stretchup_820x510.html
Abraços e tudo de bom.
André Vieira