Oi Skiter, tudo bem?
Depende de qual versão do AutoCAD e do 3DS Max está usando e a forma que está exportando, dependendo a versão pode usar DWG, dependendo da versão não é bom usar DWG, melhor 3DS, e como explico no tutorial "Modelando uma maquete em 3D no AutoCAD" na seção de tutoriais da Três D1, é comum chegar com alguns pequenos defeitos de Normals nas faces, basta selecionar todos os objetos de uma vez e aplicar o Modify Smooth (NÃO É O MESH SMOOTH), assim ele normalmente resolve estes problemas, e como também explico no tutorial, todos os materiais aplicados nos objetos devem ter a opção 2-sided habilitada.
Já na questão da modelagem no AutoCAD, dependendo da versão não vai adiantar mesmo colocando FACETRES com 10, porque os programas não eram tão compatíveis como são hoje, no R14 por exemplo pode ter esse problema de facetado que mostrou na imagem, na matéria "Do AutoCAD para o 3DS Max" na seção matérias da Três D1 tem um artigo sobre isso, eu usava uma gambiarra nessa época, refazia a curvatura de círculos do AutoCAD com Line, porque assim tem total controle da Surface no Max, cada segmento de reta vai ser uma surface no Max depois do objeto extrudido, pode até fazer um scriptzinho para isso.
Agora prefira usar Solid mesmo se está com versões mais antigas do AutoCAD, porque Thickness dá um monte de problemas com luzes e tudo mais, Face 3D também é bom, mas Thickness não, só nas versões mais novas mesmo.
Abraços