use o Vray Environment pra isso.
talvez possa lhe ajudar sobre diferença do vray Environment com céu físico para o Environment do 3ds Max com céu físico:
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-plug-ins/vray-environment
no link vc há mais detalhes, mas resumidamente é assim:
por padrão o render Vray se utiliza do que estiver aplicado no Environment do 3ds Max para gerar o GI na cena.
quando vc habilita o Environment do Vray ele substitui o Environment do 3ds Max para gerar o GI na cena.
Assim tanto faz vc inserir qualquer mapa, textura ou céu físico no Environment do 3ds Max ou no Environment do Vray. O resultado será o mesmo. A diferença é que o Environment do 3ds Max é para imagens de fundo e, por padrão, também é o que será refletido em materiais reflexivos.
Se vc inserir o céu físico do Vray no Environment do vray ao invés do Environment do 3ds Max, ele não irá aparecer no fundo e nem será refletido nos materiais.
Vc pode até usar canal de Reflection do Vray Environment para inserir alguma imagem para poder ser refletido nos materiais, mas se quiser imagem de fundo precisa ser inserido no Environment do 3ds Max
então
Environment 3ds Max (F10) - imagem de fundo (background), por padrão é refletido nos materiais e usado para gerar GI na cena.
Vray Environment
GI Environment (Skyline) Override - substitui o Environment do 3ds Max para gerar GI na cena.
Reflection/Refraction environment override - substitui o Environment do 3ds Max para ser refletido (também na refração) nos materiais reflexivos e com refração.
REfraction environment override - substitui o Environment do 3ds Max e o Reflection/Refraction environment override para refrações nos materiais com refração.