Oi Weberton, tudo bem?
É mentira, que te disse isso não conhece nada de AutoCAD e de 3ds max, não consegiu importar e em vez de ir aprender, falou que não dá.
É justamente o oposto, a cada ano que passa os dois ficam mais compatíveis e mais integrados, vai chegar o dia que você vai abrir um DWG como se fosse um projeto feito no Max.
Dá uma olhada nessa explicação que eu coloquei na seção FAQs aqui do site, nela eu explico como importar o arquivo do AutoCAD para dentro do Max sem problemas de objetos facetados e tal.
O link direto é http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688
Você tem duas formas de fazer, pode modelar a alvenaria no AutoCAD e importar tudo pronto já, deixando os buracos para colocar portas e janelas no Max, pois já tem pronto.
Ou pode importar apenas as linhas da planta para o Max e modelar tudo nele, tem menos precisão, é mais demorado e pode ter mais problemas para fazer partes mais complexas, como o telhado por exemplo, mas tem muita gente que faz dessa forma.
Agora, sobre a versão do Max que você escolheu, troque para o Max 7 ou 8, não fique com o Max 6 não.
É a versão mais pesada do Max nas viewports, então, você vai sentir muito mais pesado um projeto no Max 6 na sua máquina, do que o mesmo projeto no Max 8 ou 9.
O requisito mínimo de memória para rodar o Max a partir da versão 6 é 512 MB de RAM, o mesmo para o Max 7 e 8, então, não muda nada, é até melhor usar o 7 e 8 em vez do Max 6.
Se ainda é por causa do Mental Ray, então te falo com certeza absoluta que é melhor você escolher o Max 7.5 ou 8, porque é a melhor versão do Mental Ray.
O Max 6 foi a primeira versão de integração, tem menos compatibilidade do que no Max 7 e 8.
Usando no Max 7 e 8 você não vai precisar mudar nada da forma que fazia no Max 5, não é como migrar para o V-Ray, que terá que aprender materiais e luzes tudo de novo, você poderá usar os materiais e luzes que sempre usou, só vai precisar aprender como configurar o render.
Abraços