Oi Wesley, tudo bem?
É como o Feitosa disse, 90% dos Games são criados com o 3ds max, ele é lider absoluto deste mercado há anos.
Mas é só a parte 3D que é feita nele, pois é o que o 3ds max faz.
Vai poder fazer personagens, objetos, cenários, texturas e animações, mas não vai fazer uma linha de programação para criar a interação com o ambiente 3D, isso é papel para Engines de Games.
São programas para programar a interatividade do jogo, normalmente é tudo escrito em C++ mesmo, pelo menos nos grandes jogos.
Para projetos muito mais simples você pode usar programas que oferecem códigos prontos, como o 3D Game Studio, por exemplo.
Ele também permite programar, mas é claro, tem limitações em relação a grandes Engines disponíveis no mercado.
Muitas empresas de Games desenvolvem sua própria Engine.
Tem essa mais recente da Crytek que é demais, tem efeitos maravilhosos, está sendo muito comentada pelo realismo de render que proporciona em tempo real.
Dá uma pesquisada por esse nome no Google para você ver que legal.
Abraços