Oi Dudamel, tudo bem?
Tem alguma coisa de errada então, porque é para funcionar normalmente.
Por acaso você tem o vídeo curso aqui da 3D1, porque nele eu explico o Parti Volume justamente numa situação como essa, começo com uma luz só, depois coloco duas, as duas atuando sobre o Volume e depois habilito apenas uma no Volume e a outra sem Volume, mas ela continua iluminando a cena normalmente, gerando sombra e tudo mais, só não tem interação com o Volume.
O procedimento é bem simples mesmo neste caso, é só habilitar as luzes no Shader como disse que fez, tem alguma outra coisa de errado, o Parti Volume tem alguns macetes, pode ser alguns deles que passou desapercebido.
Abraços