Oi Pacheko, tudo bem?
Se este é seu primeiro personagem, vai precisar treinar bastante até conseguir fazer um bom rig facial, no Help de tutoriais do 3ds max tem um tutorial que explica detalhadamente como fazer isso, mas não é simples.
Se você fez a estrutura bone do seu personagem e "rigou", então, é só uma questão de tempo, testes e treino para fazer a estrutura do rosto.
Você precisa criar uma cadeia de Bones que fique nos locais onde você deseja deformar e tenha controladores fáceis para fazer isso.
Sem dúvida é a melhor forma de fazer, porque te dá liberdade total, mas normalmente as pessoas fazem com o Morph no início, porque é muito mais fácil.
Só que neste caso o ideal é mesmo separar a cabeça, porque vai usar várias copias dessa cabeça, mas se quiser fazer sem separar, também dá, só que o arquivo ficará bem mais pesado.
Você tem a opção de selecionar os vértices onde o Morph deve atuar, assim, poderá selecionar só os vértices da cabeça.
Mas seja como for, isso deve ser feito antes do Rig, o Morph vai antes do Skin.
Abraços