Oi Ever, tudo bem?
O pessoal já te explicou bem, mas eu gostaria de te dar algumas dicas.
Se está abrindo um buraco para janela numa parede, a parede deve ter espessura.
Você está com apenas uma "casca" formando o ambiente sem espessura nas paredes.
Boolean nunca deve ser usado, tudo que você faz com o Boolean pode ser feito editando a malha.
Claro que é mais trabalhoso, mas sempre dá certo e terá controle total sobre a malha.
Com Boolean nem sempre dá certo e vai estragar a malha, mesmo quando dá certo.
A resolução dos objetos é muito importante para o Boolean, com objetos em baixa resolução como os que você usou, vai dar mais problema.
A resolução dos dois objetos envolvidos no Boolean deve ser parecida, ou seja, o tamanho dos polígonos dos dois objetos devem ser parecidos.
Uma outra forma de abrir o buraco na parede sem o Boolean é usando o Shape Merge, vai estragar a malha também, mas não vai dar os problemas do Boolean.
Depois que dar o Merge na Shape, pode deletar as faces internas e extrudir as bordas para refazer as faces do corte, fechando as bordas do buraco que foi aberto.
Aqui na 3D1 tem um tutorial de Shape Merge, está na seção Tutoriais>3ds max básicos.
Abraços