Oi Savino, tudo bem?
Você pode fazer ótimos efeitos de fogo e fumaça com o Mental Ray usando partículas, não precisa de plug-in para isso, mas precisa conhecer muito de Mental Ray.
Mas seja como for, normalmente essas coisas não são feitas juntas, ainda mais em animação, os efeitos devem ser renderizados separados como compor num compositor de vídeo, é a única forma de ajustar corretamente.
Sendo assim, você pode muito bem renderizar o efeito de fumaça separado com o Scanline, que é um ótimo render e é super fácil de usar, e depois compor com a cena em qualquer soft de composição, ainda terá controle sobre tudo.
Agora, essa parte do fogo e da fumaça é o mais fácil numa animação deste tipo, o resto é muito mais complicado, então, precisa conhecer bem de Max para fazer isso bem feito.
Abraços