Oi brtassinari, tudo bem?
Isso não é um problema do Max, é um problema do sistema operacional, provavelmente você usa o XP e estas coisas acontecem mesmo.
Para resolver você precisa trocar o tipo de extensão de arquivo.
Abra o Windows Explorer, entre no menu Tools (Ferramentas) e escolha a opção Folder Options (Opções de pastas).
Acesse a ficha File Type (Tipos de Arquivos) e encontre a extensão MAX nessa lista.
Selecione a extensão MAX e clique no botão Change (Alterar). Vai abrir uma lista de programas, se o Max não estiver entre eles, clique no botão Browse (Procurar) e encontre o 3ds max na sua HD, clique sobre o arquivo 3dsmax.exe.
Agora é certeza que qualquer arquivo MAX vai chamar o 3ds max quando você clicar sobre ele.
Se isso não acontecer, então, o seu sistema operacional está com problemas graves e o correto é formatar a máquina, porque este não deve ser o único problema que está acontecendo neste caso.
Abraços