Oi Ipca, tudo bem?
Tem muitas formas de fazer isso no 3ds max, no AutoCAD eu só conheço uma, que é usando o Extrude com a opção Path.
Se você importar esse desenho DWG no 3ds max, poderá fazer a extrusão do perfil pelo caminho facilmente com o Bevel Profile, com o Sweep e com o Loft, estes 3 recursos permitem extrudir um perfil por um caminho.
O nosso amigo hallowenharvey já te passou o tutorial do Loft, que está neste link: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15247
Neste outro link tem o tutorial do Bevel Profile: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14969
O Sweep não tem tutorial aqui no site, mas é muito simples e muito parecido com o Bevel Profile, é só aplicar o modificador no objeto, escolher a opção Custom e selecionar o perfil.
Sobre postar arquivos aqui no site, não tem como, apenas imagens, você pode colocar o arquivo no Rapid Share ou em qualquer servidor e postar o link na mensagem para baixarem.
Sobre a última mensagem, você está no 3ds max ou no AutoCAD?
Se estiver no 3ds max, aplique o modificador Smooth sobre o objeto e habilite a opção Auto-Smooth, assim, este facetado do objeto vai sumir e ele ficará suave.
Para fazer cada perfil separado e poder mover livremente, sem um se sobrepor ao outro, você deve deixar cada um num Layer diferente no AutoCAD, assim, serão objetos independentes quando importar no Max.
Abraços