Oi gente, tudo bem?
Eu concordo com os amigos Evandro e Caio, porque qualquer objeto com volume gera sombra.
Mesmo sendo um gás um um plasma como é o caso do fogo.
Plasma é muito mais denso do que gás e mesmo gás gera sombra, então, o fogo gera muito mais.
Mas isso depende da cena, se tem um fogo forte e uma fonte de luz próxima bem fraca, não se percebe a sombra do fogo, pois a luz dele é mais forte do que a sombra projetada.
Mas se tiver uma luz forte apontada para ele, como a luz do sol, certamente vai gerar sombra.
Também acontece o efeito de filtragem da luz que o Evandro disse.
A luz será filtrada pela cor do fogo e a sombra receberá essa coloração, como acontece em vidros coloridos.
Abraços