Ai Adan, seja bem vindo aqui cara.
O Mental Ray vem integrado nos 3 grandes softs 3D do mundo, é o único render que vem integrado nestes programas.
Então tem o Mental Ray no Maya, no Max e no XSI, mas tem em vários outros programas também, até no AutoCAD mais novo.
Só que nestes outros programas ele não está completo, só no Max, Maya e XSI.
O XSI e o Maya são muito usados em cinema, por isso receberam o Mental Ray antes, porque o Mental Ray é o render mais usado em cinema.
O Max recebeu na versão 6 como o Evil disse.
Depois que habilitar ele como render, entra também no Customize>Preferences>Mental Ray e veja se está habilitado a opção Mental Ray Extensions, para aparecer o menu Mental Ray Connection nos seus materiais, ele é muito importante.