Então julianometzz, se vc está no Max 2008 que é um dos mais novos e dá essa mensagem, pode ser que o arquivo foi salvo no Max 2009 que é mais recente.
Mas pode ser outra coisa também, pode ser que o arquivo foi feito com algum plug-in de render e ai vai dar essa mensagem por vc não ter o plug-in.
Eu acho falta de consideração quem coloca modelo pra download feito com renders de terceiros, porque ai muita gente não consegue usar direito.
Se a pessoa colocasse com materiais padrões do Max, qualquer um pode usar em qualquer render.
Faz um teste ai, tenta importar de novo e dá OK em todas as mensagens de erro até abrir a cena.
Se não abrir, é certeza que o arquivo foi salvo numa versão mais nova e não tem jeito.
Se abrir, quer dizer que foi feito com um plug-in de render que vc não tem instalado, mas ai vc consegue usar se trocar os materiais, porque são os materiais que ficam faltando, o modelo vem completo.
Troca os materiais por materiais comuns do Max que vc vai poder usar o modelo.