Olá Edu.
Cara, é normal a pasta vir fazia dependendo de como instalou o programa, se era demo ou full.
Mas isso não importa cara, é até bom que veio vazia, ai vc aprende a criar seus próprios materiais e isso é muito importante.
Usar os materiais que vem pronto no Max é a pior idéia, primeiro que todo mundo conhece e vai tirar os méritos do seu trabalho, segundo que nem todo material que vem lá é bom e serve pra usar em qualquer situação.
Os materiais Archtectural por exemplo só servem bem no Radiosity, que ninguém usa.
Ai vc começa a estudar o Mental Ray e coloca estes materiais, só vai ter dor de cabeça, defeitos na cena, pontos pretos na imagem.
Então, tem que saber bem pra qual render é cada material, tem que saber arrumar eles pra ficar legal em cada cena e tem que trocar as texturas para não usar as que vem no Max, pra não deixar o trabalho varejo.
Então, dá graças a Deus que não veio as texturas, vai ser bom pra vc.
Pesquisa no Google que vc encontra um monte de texturas, aqui no site mesmo tem um monte.
Estuda os tuts de materiais para o render que for usar, tem tuts pro scanline, pro mental ray e pro v-ray.
Ai vc vai aprender a criar seus materiais e vai ter texturas diferentes pra usar.