Ai Fausto, o Max é um programa complexo mesmo cara, precisa seguir uma boa linha de estudo pra não ficar maluco.
Tem uns tuts aqui na 3D1 que estão em ordem de dificuldade, ai vc começa do mais simples e vai seguindo na ordem que é mais fácil de aprender.
Os básicos ficam neste link: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14620
Começa do primeiro e segue na ordem.
O negócio do material e do diffuse, vc tem que selecionar um material no material editor, é só clicar numa das bolinhas cinzas.
Ai vc entra no menu maps e clica no botão None que tem na frente do canal diffuse.
Vai abrir uma janela cheia de mapas, vc pega o mapa bitmap.
Ai abre a jenala pra escolher uma imagem na sua HD.
Escolhe a imagem e pronto, ela aparece na bolinha.
Ai vc arrasta a bolinha do material editor pra cima de um objeto e o material pega nele.
Mas se o objeto não for uma primitiva, tipo um box, esfera e estas coisas, vc tem que mapear pra aparecer a textura.
Vc faz isso colocando o modificador UVW Map no objeto.
Vc pega ele no menu Modify.