Oi Xtama, tudo bem?
Em primeiro lugar eu sugiro que faça os desenhos no próprio 3DS Max em vez de importar em AI, pois o 3DS Max tem as mesmas ferramentas de desenho que qualquer programa vetorial e pode desenhar perfeitamente sem ocorrer os problemas que podem acontecer com arquivos AI dependendo de onde exportou.
Não basta usar Attach, precisa soldar de verdade todos os vértices da linha para ela ficar um polígono fechado, caso contrário não vai funcionar o Cap do Bevel, nem do Extrude.
De qualquer forma eu creio que o problema está na espessura da Shape, o Bevel tem um recurso para corrigir isso bem em cima do Level 1, não posso ver no meu Max agora o nome exato porque estou renderizando e vai demorar para terminar, mas é simples basta diminuir um pouco o valor dele, sugiro que leia o tutorial "Bevel e Bevel Profile" na Três D1 que eu falo deste recurso.
Abraços