Oi Pedro.
O Zbrush é um software de escultura. Ele não concorre com 3D Packages, como o MAX, por exemplo. Você pode começar um modelo e terminar nele ou fazer o o mais comum: modelar uma base no Max e depois refinar no Zbrush. Mas antes de exportar em OBJ pra abrir no Zbrush, vc tem que abrir a malha antes, pra definir a UV da malha, se não, o mapeamento vai ficar todo zoneado.
Como o Zbrush vai sobrecarregar a malha, não se exporta o modelo de volta para o Max, e sim, geram-se mapas de Displacement ou Normal Map e Bump para serem aplicados no seu modelo no Max, para adicionar os detalhes criados no Zbrush.
É gostoso modelar no Zbrush, mas vc vai precisar de uma Tablet, por causa do controle da pressão da caneta e do conforto, já que a modelagem no zbrush é mais próxima de uma escultura tradicional.
Pra conseguir bons resultados, vai uma dica que dou pra todos: não basta estudar somente o software, tem que estudar forma, volume, anatomia (se for esculpir algo orgânico como um personagem). Desenho ajuda muito.
Um concorrente do Zbrush é o MudBox, mas eu nunca usei ele.
Grande abraço.