Fala João Paulo, sua confusão é facil de resolver, a pasta que o max criou nos seus documentos é ande o max vai fazendo os saves da cena (pasta autoback) em que vc estiver criando no momento, tambem os arquivos criados na cena, por exemplo se você quizer salvar um material o primeiro caminho que o max te mostra é o desta pasta. A pasta no c: é onde vc deve colocar os mapas, texturas de todos os modelos que vc baixar (dentro da pasta maps), ou se vc quiser por ex; criar outra pasta em qualquer outro lugar no seu pc para você guardar seus mapas e texturas, aí vc vai em customize/configure user paths na aba external files vc clica em add, localize a pasta que vc criou, se houver outras pastas dentro da pasta que vc criou vc deixa selecionado o add subpaths e clica em use path e pronto, tudo que estiver dento desta pasta o max automaticamente vai acha-lo.
Espero ter ajudado. Abraço! ( se eu estiver errado em alguma coisa por favor me corrijam).