Oi Bruno,
Suas dúvidas demandam mais conhecimento de software.
1 - O que vc quer é um render da cena. Tecle F9, pra renderizar e depois salva clicando no ícone do disquete que aparece no canto superior esquerdo da janela de render
2 - F10. Na guia Common, selecione Range e indique de qual a qual frame a animação deverá ser salva. Aconselho a salvar em sequencia de TGA. Pra juntar, use um software de composição, como o After ou Premiere.
3 - O preview da animação é só preview. Não vai mostrar efeitos de luz, shaders, etc. É só pra ver como está ficando a animação.
Dê uma estudada séria em render, senão, vc não conseguirá finalizar seus trabalhos. Aqui no site tem vários tutoriais.
Abração,