Eu não vi ainda nenhum tutorial por aí, mas o help que vem com o plugin do physx está muito bom, bem melhor do que o que vinha na versão 1.x, então recomendo dar uma lida. Pra acessar direto, ele fica no menu iniciar > NVIDIA Corporation > NVIDIA PhysX Plug-in for Autodesk 3ds Max. Ali tem o link pra help e um link pra acessar as cenas de exemplo, é bem legal.
Por sinal eu me cadastrei no site e logo me passaram login e senha pra baixar o plugin. Eu vi um comentario em um site de desenvolvimento de jogos onde puseram o link pra baixar do rapidshare e um representante da nvidia pediu pra tirarem do ar pois eles querem ter um controle de quem acessa e qual plugin estão baixando, então mesmo que baixem do rapidshare eu acho legal se cadastrar pra poder ajudar no desenvolvimento do plugin.