Oi Mauricio,
Abaixo vou colar a resposta do André.
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Oi, tudo bem?
O 3ds max consegue importar os principais formatos 3D existentes, mas para vir com textura precisa ser 3DS, FBX ou OBJ, mesmo assim, depende do programa que exporta e onde vão estar estas texturas.
Quando exporta um objeto do próprio 3ds max em 3DS, FBX ou OBJ, ele vai reconhecer as texturas quando importar o objeto de volta se elas estiverem na mesma pasta do objeto 3D, e apenas se os materiais aplicados nos objetos na hora da exportação forem Standard, se for qualquer outro material não vai exportar com texturas porque estes formatos não entendem materiais complexos.
Além disso, mesmo usando material Standard vai preservar somente o Diffuse Map e Bump, não vai importar os mapas de todos os Slots do material.
Normalmente a aplicação de materiais e texturas é uma coisa que tem que refazer quando exporta para outro programa 3D, pois cada um tem seus materiais e não são compatíveis com outros programas.
Agora, a geometria é para vir com perfeição, pois todos os formatos entendem bem a geometria 3D atualmente, eu sugiro que use o formato FBX, que é dá própria Autodesk e é o mais compatível com o 3ds max, mas também pode usar OBJ.
3DS não é indicado porque é muito antigo e só aceita mapas com até 64 mil polígonos.
Abraços e tudo de bom.