Oi Allanbass, tudo bem?
Por acaso não são as texturas dos CDs da Três D1 né?
Porque se forem, eu sugiro que leia atentamente o Help que acompanha os CDs.
Foi feito exclusivamente para usuários novatos verem como configurar o Max para sempre encontrar as texturas.
Um usuário experiente nem precisa ler, porque é comum essa configuração.
Você tem que ter os mapas na HD, seja onde for, mas não pode ser em CD, já que CD é removível.
Depois é só indicar o caminho das texturas no Customize>Configure Paths, é super simples.
O Max e nenhum outro programa 3D salva as texturas junto com o arquivo, seria um absurdo isso, porque os arquivos ficariam imensos.
Tem texturas que usam diversos MBs, como mapas HDRI por exemplo, que podem ter 20 MB cada um, imagine salvar isso com o arquivo.
Nem as bibliotecas de materiais salvam as texturas junto, só as configurações do material, as texturas são a parte, justamente para não ficar imenso.
Abraços