Oi Andretti, tudo bem?
Qual é a versão do seu AutoCAD e do seu 3DS Max?
Em versões mais antigas você não pode usar círculos e arcos do AutoCAD, precisa fazer por cima com o Snap uma Polyline com pedaços pequenos para reproduzir a curva na resolução que desejar.
Porque com círculos e arcos do próprio AutoCAD vai ficar facetado mesmo que aumente para 10 o valor de Facetres.
Nas versões mais novas você não importa mais em 3DS, importa direto o DWG, na janela de importação do DWG você ajusta a resolução da malha dos objetos no parâmetro Threshold.
Ficou bem mais fácil, mas tome cuidado para não aumentar muito a resolução, porque cria muitas faces desnecessárias.
Abraços