Alberto:
As cores podem ter algumas funções. Mas a principal é para o momento de impressão, onde geralmente associa-se a cada cor na tela, uma cor de impressão e uma espessura. Normalmente as cores expressam a organização do desenho e de seus layers.
Quanto ao envio para o Max, as últimas versões do max importam o dwg direto. Porém, se desejar exportar, a extensão mais adequanda é o *.3DS.
Os ajustes mais importantes no menu de importação são:
"incoming file units" = Uma unidade de medida no CAD valerá quanto no max? Um milímetro, um centímetro, um metro....
"smooth-angle" e "curve steps" controlam a qualidade dos elementos curvos, afim de que não apareçam facetados.
No site da 3d1 há um tutorial "do autocad para o 3dmax".
Sorte aí.