Oi Alfredo, tudo bem?
É muito mais fácil e rápido voltar no AutoCAD e arrumar isso.
Porque no Max vai ter que separar editando em sub-objetct.
Se for linhas que você deseja separar, vão estar no Max já como Editable Spline, se for objetos, já vão estar no Max como Editable Mesh, nem precisa converter, mas no caso de objetos é mais chato, porque pode ter problemas de não selecionar todas as faces para desanexar, com linhas é bem tranquilo.
No caso de linhas você tem que ligar o Sub-Object Spline ou Segment, selecionar as partes que deseja separar e clicar em Detach.
No caso de objeto, você tem que ligar o Sub-Object Polygon ou Element, selecionar as partes que deseja separar e clicar em Detach.
Ainda vai continuar no mesmo Layer, mas separado dos demais objetos, então, você pode selecionar e trocar de Layer.
Só que não é muito boa idéia trabalhar com Layers no Max, complica mais do que ajuda, no CAD o sistema de Layers é muito bom, mas no Max os sistemas de gerenciamento do arquivo é muito melhor, tem diversos recursos e são bem superiores a Layers, estude o Selection Sets do Max para você ver, pode ter tudo no mesmo Layer e tratar os objetos como se estivessem em layers separados, é mais fácil de trabalhar e de gerenciar arquivos grandes.
Abraços