Oi Osires, tudo bem?
Eu acho que o problema está em querer aprender dois programas complexos ao mesmo tempo.
O certo é estudar bem o AutoCAD esquecendo do acabamento que pode dar no Max, tem que estar fera no CAD, sabendo trabalhar bem com Layers, que é a primeira coisa que deve se aprender, sabendo modelar o que quiser lá, que depende muito mais dos conhecimentos de 2D do que de 3D, já que de 3D são poucos comandos e tudo é feito com base em 2D, pois o AutoCAD é um programa 2.5D.
O correto é modelar tudo no AutoCAD em Layers separados de acordo com os materiais que vai aplicar no Max depois, pelo simples fato que é milhares de vezes mais prático e mais rápido do que separar tudo em Multi/Sub-Object no Max depois.
É só isso que precisa, mas mesmo que não fizer, poderá aplicar texturas sem o menor problema, porque qualquer objeto feito no AutoCAD chega perfeito no Max e pode aplicar qualquer recurso do programa sobre ele.
Sobre a questão da visão em Wire, realmente não tem como dar este problema, se está muito no início é a tecla F3, como todo mundo comentou, ela que muda de Wire para Shade em qualquer Viewport, mas se ficar em Shader com Wire junto, então, tecle F4 que ficará apenas o Shade.
Mas se não for isso, então, a única opção que me passa pela cabeça é você estar falando das Edges diagonais que aparecem em todas as faces, em todas as paredes e em tudo mais, em vez de vir polígonos quadrados.
Se for isso, então, esquece e se preocupe com o resto, porque isso não muda nada e qualquer modelo importado de outro programa virá com as Edges diagonais, apenas as primitivas criadas no Max tem essa edge diagonal escondida por padrão, mas ela está lá, porque não existe polígono quadrado em 3D, só existem polígonos triangulares.
Sobre a separação das coisas, inclusive das paredes, é como eu e os outros leitores disseram, o certo é separar em Layers no AutoCAD, é muito mais fácil e muito mais rápido do que ficar selecionando faces no Max para separar por ID em Sub-Objects.
Sobre postar imagens, quando clica no botão Responder, aparece um campo para inserir a imagem logo abaixo da caixa onde digita o texto, basta clicar no botão Procurar ou Browse, conforme seu sistema operacional, e escolher a imagem na HD.
Abraços