Oi Marcos, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, fico feliz de saber que está aprendendo bastante e espero que participe com a gente por muito tempo.
Sobre o problema do terreno, é como o Juliano disse, você importa as curvas de nível do AutoCAD, que já podem estar devidamente nas suas alturas corretas, porque é mais fácil e mais preciso mover pelo AutoCAD.
É melhor deixar todas as curvas no mesmo Layer, assim, quando chegar no Max é só aplicar o Terrain para criar o terreno automaticamente.
A única correção é que o Terrain não é um modificador, ele é um Compound Objet, vai estar no painel Creat dentro da opção Compound Object da lista que há no início do menu.
Abraços