pode fazer desta outra forma tmb........renderize a tua cena no max e salva ela com a extensão png. Esta extensão png, cria automaticamente o canal alpha, ou seja, teu fundo já fica transparente. A extensão png, v. seleciona quando for salvar o render no max, onde há vários formatos para salvamento, png, tiff, png, entre outras. Feito isso, você abre a imagem renderizada pelo max, no photoshop. Como ela está em extensão png, o que seria o céu, ficará transparente. Aí tu abre uma nova imagem no photoshop do céu que tu quiser, e insere com a ferramenta mover, para dentro do documento png, aquele renderizado pelo max. No final tu terá a tua imagem renderizada pelo max, com o fundo de céu que tu escolheu. Não se esqueça de que a camada do céu que tu incluiu deve ficar abaixo da camada do render, na guia das camadas. Se tu conhece um pouco de photoshop, vai ser barbada.
Valeuw!