Oi Doiders, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente.
Muita gente já aprendeu 3ds max aqui no site e você pode aprender também, mas leva um certo tempo, o programa não é simples.
Por isso, as suas perguntas são super difíceis de responder, porque teria que explicar um monte de coisas que estão envolvidas.
A minha sugestão é para ir com calma, pegando cada área de uma vez para estudar, então, estudando modelagem, depois texturização, depois iluminação, porque tudo junto não dá.
A curva de aprendizado do 3ds max varia de 4 a 7 anos, claro que se pretende usar em maquete não vai precisar conhecer nem 10% do programa, porque a maior parte é destinada à animação, é a parte mais complexa também.
Só que criação de materiais realistas e iluminação não é nada fácil, leva um bom tempo e só a prática vai permitir bons resultados.
Leia os tutoriais da 3D1 na seção 3ds max básicos e 3ds max avançados, leia na ordem que aparecem, pois estão listados em ordem didática, só isso já vai te dar uma ótima noção do programa.
Mas respondendo as suas perguntas:
1- Para inserir objetos com a extensão MAX você usa o File>Merge, para inserir objetos de qualquer outra extensão, você usa o File>Import.
2- O melhor modo de texturizar objetos é criando materiais realistas, para isso precisa compor com mapas e configurar o material corretamente, além de ter boas texturas para usar na criação.
Texturas são apenas imagens, material é algo mais complexo e as texturas fazem parte do material, é configurando todos os recursos do material e aplicando boas texturas nele que você consegue criar um material realista.
Observar os materiais no mundo real é muito importante para poder reproduzir em 3D.
3- Para conseguir uma boa iluminação precisa de prática e técnica, precisa conhecer bem as técnicas de iluminação para 3D, chamada de Fakeosity, e também as técnicas para iluminação real de estúdio.
Em seguida, precisa estudar e dominar um renderizador profissional que trate a luz da forma que ela é na realidade, como o Mental Ray, por exemplo, que já vem embutido no 3ds max, mas não é simples e leva um tempo para aprender também, além de ser necessário ter uma boa base no programa.
Basicamente é isso, mas não desanime, apenas estude com calma e tenha em mente que leva tempo, não vai sair fazendo imagens realistas da noite para o dia.
Abraços