Oi Germanio, tudo bem?
Depende um pouco do Render que estiver usando, mas a dica do Rogério funciona em qualquer render.
Só que usar o Clipping implica em alguns problemas, além de ser chato trabalhar com a câmera na Viewport, porque o Clipping atrapalha um pouco, ainda tem o problema de nem todos os efeitos de render aceitarem ele, porque o Clipping não é fisicamente correto.
Se você usa o Mental Ray, então, pode criar um material que seja identificado pelos Photons, para criar o GI correto do ambiente, mas vai configurar o aspecto da superfície do material para ficar invisível, dessa forma você poderá manter a parede no lugar e ver através dela sem usar o Clipping, preservando todos os efeitos de render.
Uma outra opção que também funciona em todos os renders é o Invisible to Camera dentro da janela Properties, clicando com o botão direito do mouse sobre o objeto.
Habilitando essa opção no Properties o objeto continua na cena, interagindo com os efeitos, mas não aparece no render, fica invisível para a câmera.
Abraços