Oi Leandro, tudo bem?
É como o Múcio disse, sempre que tiver um material aplicado na cena que o Max não identifica, por exemplo, criou a cena com o V-Ray, depois desinstalou ele e agoa quer abrir a cena de novo, vai dar este problema.
Por estas e outras que é ruim usar plug-ins, tem um monte de problemas.
Neste caso você pode abrir a cena normalmente, mas precisa pegar todos os materiais aplicados nos objetos, usando o Material/Map Browser fica fácil de fazer isso, e precisa trocar cada um dos materiais por materiais normais do Max ou do Mental Ray.
Assim, em qualquer versão posterior do Max que abrir, nunca mais vai dar este problema, porque o Max sempre vai reconhecer os materiais dele e do Mental Ray.
Abraços