Olá Janaína! Tudo bem?
Realmente com os recursos do max 9, fazer cenas externas com as luzes mr sun e mrsky funciona bem. Mas mesmo assim, eu ainda guardo um velho vício que vem do max 8 e com ele eu consigo facilmente qualquer tipo de configuração de luz externa com o mentalray. Para isso basta usar a velha e boa MRspot apontando como se fosse o sol e uma skylight posicionada em qualquer lugar da cena. Valores baixos da skylight (0,3, por exemplo) e valores padrão de mrspot (1, ou 1,2) simulam um dia de sol pleno. Invertendo isso temos algo próximo a um dia nublado. Você também pode e deve para dias nublados usar o valor de area, seleciona disc e aumenta o raio, criando aquela sombra soft. Se puder testa isso que vc vai ver que é bastante simples.
abraço!