Ai Arqjan, legal cara.
Meu, é bem facinho fazer iluminação externa com o mental ray se vc usar o sistema daylight.
Ele faz quase tudo sozinho, cria céu físico na cena, atmosfera e até nuvens se quiser.
Mas só funciona com o Final Gather ligado, porque as luzes Sky só funcionam quando tem Final Gather (FG).
Qual max vc usa?
Se for o Max 8 ou inferior, vê esse tut aqui que explica tudo: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=25194
Se for o Max 9 ou superior, é bom ver o tut anterior também, mas este outro explica as coisas que só tem nele: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=25719
E sobre a indicação do CD do mental ray aqui do site que os amigos te indicaram, nem tem o que comentar, é investimento com retorno garantido, minhas imagens só deram um salto de qualidade depois que comprei esse CD.