Ai Bruno, até dá pra fazer com o Loft, mas é muito mais fácil com o Bevel Profile ou com o Sweep.
O efeito é o mesmo e fica mais fácil pra vc configurar.
No Loft vc tem que entrar no sub-object dele, clicando naquele sinal de + que aparece na frente dele no Modify.
Ai tem as coisas dele lá dentro.
Se vc selecionar o path vc mexe no caminho, se selecionar o shape vc mexe na forma.
Ai vc tem que ligar o snap de ângulo teclando A e girar o shape 180 graus pra ele ficar certo e não invertido como está.
Mas faz um teste com o sweep cara, vai facilitar muito a sua vida.
Ele é um modificador, desenha a linha do entorno e a forma, seleciona a linha do entorno, coloca o modificador sweep, muda na lista dele pra custom shape, clica no botão dele e seleciona a shape da forma.
Ai tem uns botões nele pra alinhar automático, vai clicando pra ver qual fica melhor.
Eu gosto mais do que o Loft.