Cara, o Active3D é só pra você modelar, se for aplicar materiais nele é pra renderizar no AutoCAD.
No Max você tem que aplicar os materiais que vem no programa, não vai importar de outros, só importa a malha do objeto.
E mesmo que importasse os materiais, não serviria de nada e teria que criar tudo de novo, porque os materiais que o Max oferece com o Mental Ray são bem mais realistas e tem bem mais recursos.
Se quiser fazer um render realista precisa criar materiais realistas para aplicar nos objetos.
Não aplique material nenhum no Active3D que dai é capaz do modelo chegar normal com cores padrões em vez de preto, ai fica mais fácil de aplicar os materiais.