Bem vindo ai cara.
Pra importar do Autocad vc pega o File>Import>AutoCad Drawing (DWG)
Vê lá que tem dois, tem o Legacy Autocad, mas o bom é o Autocad Drawing.
Dai abre uma janela e tem umas coisas importantes de escala pra configurar, mas ai depende da escala que configurou no max, deixa isso pra depois.
Pra importar pelas cores vc pega essa opção na lista que tem nessa janela, o padrão é importar pelo nome dos layers e eu acho que é mais fácil desse jeito.
Se importar por cor, cada cor vai virar um objeto só, dai vc seleciona o objeto na view e arrasta o material pra ele ou clica no assign material to selection no Material Editor.
Mas coisas importadas do Autocad precisam de mapeamento pra textura pegar, se não fica só a cor.
Dai vc coloca o modificador UVW Map no objeto que a textura aparece.
Olha esse tut de colocar textura: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14934