Para a iluminação use o sistema daylight do max (creat> system ou creat> light>daylight system)
em sunlight troque o standard pelo mr sun e mude o multiplier para 0,03 (pode variar o valor)
em em skylight troque a skylight pelo mr sky e na mensagem que aparecer clique em YES e mude o multiplier para 0,03 (pode variar o valor)
por padrão o horizonte é de cor cinza, vc pode abaixar ele (caso esteja atrapalhando) no height do parametro mr sky advanced parameters.
aperte F10 para aparecer a janela render scene e habilite o enable final gather. Mede a barrinha do FG precision presets para a esquerda até que esteja low na parte direita.
E veja o resultado.
Na seção de tutoriais aqui da tresd1 vc pode aprender sobre o sistema daylight, final ghader, global ilumination e aprender tambem sobre materiais