Oi Rjng, tudo bem?
Vou te explicar do que se trata, simplesmente é a coisa mais básica do mundo em modelagem, é a primeira coisa que deve saber.
Tudo em 3D é feito de faces triangulares, não existe faces quadradas, porque um triângulo é a menor forma possível de geometria 3D, é a célula do 3D.
Precisa de duas faces triangulares para formar uma face quadrada, em coisas feitas dentro do Max, a Edge da diagonal é escondida automaticamente para você, quando é feito em qualquer outro programa, essas Edges não são escondidas.
Só isso, não muda nada, apenas está mostrando a Edge diagonal, não precisa esconder elas porque não vai modelar nada na casa, deve importar toda a alvenaria, no Max vai texturizar, iluminar e colocar móveis, não vai mais modelar a alvenaria, só mapear, e essas Edges não vão te atrapalhar em nada.
Se tiver feito tudo bem separado em layers no CAD, por materiais de preferência, não vai ter o menor problema, é só selecionar pelo nome no Max, teclando H e aplicar um mapeador, ajustar, aplicar texturas e boa, normalmente usa o mapeador UVW Map.
Agora se realmente está te encomodando ver essas Edges, então entra no Sub-Object Edge, no Edit Mesh que aparece no menu Modify quando você seleciona a parede.
Encontra o menu Surface Properties, e clica no botão Auto Edge, paredes retas vão ficar perfeitas com todos os Edges diagonais escondidos de uma só vez, paredes arredondadas vai precisar de um ajuste no valor do AutoEdges, deve diminuir para 10 ou menos.
Abraços