Oi Nigel, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente.
Sobre a sua dúvida, é como o nosso amigo Dogaweb disse, você tem duas opções, o Skin e o Physique, ambos anexam a malha aos Bones ou Biped.
O Skin é mais prático e mais moderno, o Physique é mais antigo.
Para anexar os Bones ou o Biped você tem que clicar no Add do quadro que aparece no Skin, em seguida que você vai ajustar os envelopes de cada parte para deformar a malha corretamente.
Essa é uma parte chata e trabalhosa, facilita bastante se você deixar os Bones ou as partes do Biped bem próximas do tamanho da malha, ou seja, em vez de fazer um Bone fininho na coxa, usa o Scale no Figue Mode para deixar o Bone bem próximo do tamanho da malha, assim, quando criar os Envelopes, eles vão levar este tamanho em consideração.
Abraços