Oi Estrazulas, tudo bem?
O certo é fazer um esqueleto e um rig para cada personagem.
A não ser que todos tenham o mesmo tamanho e as mesmas partes, mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, principalmente com nomes e links, porque dependendo do Rig, quando fizer a cópia os links continuam nos objetos originais e vai distorcer tudo.
Usar o Reaction Manager no link por exemplo, vai dar um monte de problema quando for fazer isso.
Então, para evitar problema é melhor fazer individual, mas dependendo do Rig e dos personagens, dá para copiar.
Não tem problema copiar só o esqueleto sem Rig, então, poderia fazer um, copiar para escalonar nos outros personagens e depois riggar tudo.
Abraços