Bem vindo aqui gibran, eu também tenho o CD do mental ray e no começo foi difícil, era muito noob, agora estou melhorando.
Tive que assistir umas 10 vezes pra pegar tudo, é muita informação.
1 - O granulado deve ser os samples das sombras, aumenta o U e o V no menu area light parameters, coloca 12 em cada um.
Pode melhorar com o AA, vc não postou a sua configuração de AA que fica no menu sampling quality na aba renderer.
Tenta colocar 16 no Maximum antes de aumentar os samples das sombras.
OBS: quanto maior a área da luz, mais granulado fica e precisa de mais samples, se diminuir a área da luz a sombra fica menos difusa, mas granula menos e exige menos samples.
2 - Desliga os photons do GI cara, estes photons grandes nas paredes são do GI.
Tem dois photons, o do GI e o do Cautics, acerta o Caustices primeiro e depois liga o GI.
Desliga o Enable na frente do Global Illumination (GI) e testa.
Desliga o Final Gather também pra testar e acertar o GI, só depois que isso tiver certo que vc liga o resto.
Vê o capítulo de GI no curso de novo, acho que vc não viu esse com calma.
Ai vc diminui o Radius do Cautics que vai funcionar.
100 mil photons de Caustics é pouco, coloca uns 300 mil igual colocou no GI.
E depois que acertar o caustics e ligar o GI, coloca o multipler dele igual a 1, não pode mudar isso, 1 é o valor fisicamente correto.
3 - o fundo eu achei que está certo, não pode ser muito braco se não não aparece o caustics.
tenta trocar por um plane com um tecido de textura, pra parecer uma mesa ;)