Faz o que o Gera_Design falou, exporta no formato do illustrator (.AI), mas só pra garantir, primeiro tira todo o preenchimento (cor) da figura, deixa só as linhas (é que sempre que eu exportava do Corel pro Illustrator um desenho com preenchimento, a forma acabava partida em dois ou três pedaços quando abria ela no AI).
Aí só precisa arrastar o ícone do arquivo pra viewport do max e ele vai aparecer lá como splines. Imagino que vai manter o mesmo número de vértices do original.
Se o seu desenho tiver mais de uma linha (tipo a letra O, que seria um círculo dentro de outro), elas podem acabar aparecendo como objetos separados no Max. Use o Attach nos parâmetros da spline pra juntar os dois pedaços antes de fazer a extrusão.