Oi Italon, tudo bem?
Não se preocupe com as perguntas, pois as coisas só são fáceis depois que a gente aprende e eu também já fui iniciante, sei como é.
Pode perguntar tudo que quiser, se eu souber responder vou fazer com o maior prazer do mundo.
No início é difícil até mesmo para a gente conseguir responder bem por causa dos termos que podem confundir, por exemplo, o termo "material" que você usou para descrever a biblioteca de objetos, para nós materiais são os materiais 3D que aplicamos nos objetos.
Aos poucos você vai pegar o jeito dos termos e do programa, é só ir com calma.
Para importar os objetos de qualquer biblioteca você primeiro precisa indicar para o Max onde estão as texturas, porque as texturas não fazem parte do arquivo 3D e se o Max não encontrar, o objeto não terá materiais e ficará preto.
Entre as pastas da biblioteca você vai encontrar a pasta com as texturas, ela precisa ser copiada para algum lugar no seu HD, depois você deve indicar dentro do Max o local desta pasta.
É só acessar o menu Customize e entrar na opção Configure User Paths, assim, vai abrir a janelinha mostrada na imagem em anexo.
Entre na aba External Files, clique no botão Add e selecione a pasta com as texturas na sua HD.
Pronto, agora o Max sabe onde estão as texturas.
Em seguida, se usar o File > Import > Merge para inserir qualquer objeto 3D da biblioteca na sua cena, ele vai aparecer normalmente sem problemas e sem mensagens que não encontrou as texturas.
Qualquer dúvida sobre o que eu falei ou sobre qualquer outra coisa, estou sempre à disposição.
Abração e tudo de bom.
André Vieira