Oi Vagner, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, fico feliz de saber que gostou, espero que continue acompanhando a gente e que participe bastante aqui no fórum.
O pessoal já respondeu muito bem as suas dúvidas e te passaram ótimos links.
Quanto as portas e janelas, é bem fácil de criar no Wall com as portas e janelas primitivas do Max.
Para abir o buraco é só usar o Select And Link para lincar as portas e janelas com a parede, assim, o buraco é aberto automaticamente.
O telhado já é mais complicado, tem que encontrar as alturas corretas das cumeeiras e do beiral.
Isso eu acho melhor fazer no AutoCAD, pelo menos das linhas para servir de referência.
Depois, é modelar uma telha e distribuir pelo telhado, cortando o que precisar com Slice, como está explicado no tópico que o Marck te passou.
Já a telha, modela uma tipo Capa ai rapidinho, é facinho, desenha o perfil dela com uma Line, aplica o Extrude e depois o modificador Tapper, para afinar um canto e encaixar certinho com as outras.
Abraços